某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，并设计了两种投资组合：投资组合一，甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为30%、20%和50%；投资组合二，甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。甲、乙、丙三种股票的β系数分别为1.6、1和0.8。全市场组合的收益率为10%，当前国债利率为3%。根据以上资料，回答下列问题：投资组合二的预期收益率是（）。
本题考查预期收益率。投资组合二的β系数=β甲×50%+β乙×30%+β丙×20%=1.6×50%+1×30%+0.8×20%=1.26。根据资本资产定价模型
，投资组合二的预期收益率为：3%+(10%-3%)×1.26=11.82%。因此，本题选项A正确。
登录查看答案
