某投资组合由证券X和Y各占50%构成，证券X的期望收益率为12%，标准差为12%，β系数为1.5。证券Y的期望收益率为10%，标准差为10%，β系数为1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
【答案】AD
【解析】投资组合的收益率等于单项资产收益率的加权平均数，投资组合的β系数等于单项资产β系数的加权平均数，所以，选项A、D正确；由于只有在完全正相关的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的平均数，所以选项B、C不正确。
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