若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是( )。
A: 两项资产的收益率之间不存在相关性
B: 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C: 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D: 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
本题考核相关系数。若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，说明两项证券资产收益率正相关，选项AB错误；相关系数0.5<1，证券资产的组合就可以分散一部分非系统性风险，选项C正确；系统性风险不能通过资产组合而消除，选项D错误。
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