A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。 - 注册会计师试题多选题

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A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（　）。

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较低，风险分散化效应较强

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

多选题

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答案解析

根据有效边界与机会集部分重合可知，机会集曲线上存在无效投资组合，同时也会出现最小方差组合，这个最小方差组合应该是介于A证券与B证券之间，故选项A的说法不正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的预期报酬率高于A证券，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，故选项B的说法正确；由于机会集曲线上存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较低，风险分散化效应较强，故选项C的说法正确；因为风险最小的组合为最小方差组合，既不是全投资于A也不是全投资于B，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，故选项D的说法错误。

答案选 BC

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