欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）。 - 注册会计师试题单选题

注册会计师试题

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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）。

A: 、0.5元

B: 、0.58元

C: 、1元

D: 、1.5元

单选题

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答案解析

与ID:772488题目考点相同

【解析】看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产的价格－执行价格的现值
　　看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元）。

答案选 B

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