欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年报酬率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）元。 - 注册会计师试题单选题

注册会计师试题

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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年报酬率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）元。

A: 0.5

B: 0.58

C: 1

D: 1.5

单选题

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答案解析

与ID:772488 题目考点相同
根据平价定理，看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，即：看涨期权价格-0.5=18-19/(1+6%)，看涨期权价格=0.58元

答案选 B

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