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题目
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）。

A: 0.5元

B: 0.58元

C: 1元

D: 1.5元

单选题
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答案解析
与ID:772488题目考点相同
看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产的价格－执行价格的现值，看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元），故选项B正确。
答案选 B
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