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题目
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）元。

A: 0.5

B: 0.58

C: 1

D: 1.5

单选题
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答案解析
【考点】金融期权价值的评估方法
【解题思路】掌握看涨期权-看跌期权平价定理
【具体解析】根据“看涨期权-看跌期权平价定理”，得出看涨期权的价格＝标的股票价格＋看跌期权价格－执行价格的现值＝18＋0.5－19/（1＋6%）＝0.58（元）。
答案选 B
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