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题目
【0708433】欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为(　　)元。

A: 0.5

B: 0.58

C: 1

D: 1.5

单选题
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答案解析
【解析】根据看涨期权-看跌期权平价定理可得：看涨期权价格=标的资产价格+看跌期权价格-执行价格现值=18+0.5-19÷（1+6%）=0.58（元）。
答案选 B
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