题目

假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月看涨期权的市场价格如下:

投资者利用以上信息进行金融期权套利。根据以上资料,回答下列问题:
3个月后投资者获得了最大利润,当时股票价格为()。

A: 25

B: 29

C: 30

D: 34

不定项选择题
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答案解析

本题考查垂直价差套利。如果在3个月后,股票价格高于34美元或低于26美元,该策略的收益为0,投资者的净损失为2美元。当3个月后股票价格为30美元时,会得到最大利润2美元。

答案选 C
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