题目

假定某一股票的现价为31美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:
投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权,一个执行价格为34美元的看涨期权,同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。
构造该期权套利组合的成本为()美元。

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

不定项选择题
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答案解析

构造该期权组合的成本=12+6-2×8=2(美元)。

答案选 C
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