构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和22%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（）。 - 注册会计师试题单选题

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题目

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和22%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（）。

A: 18%

B: 14%

C: 22%

D: 15%

单选题

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答案解析

【解析】当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=A1δ1+A2δ2= （14%+22%）／2=18%。其中Aiδi表示个别资产的比重与标准差的乘积。

答案选 A

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