构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 - 中级会计师试题判断题

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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。

A: 正确

B: 错误

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答案解析

【解析】在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+8%)/2=10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准差=

= 12% x50% - 8%×50% =2%。

答案选 A

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