假定某一股票的现价为20美元，某投资者认为以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月看涨期权的市场价格如下：
投资者通过构造期权组合进行套利。根据以上资料，回答下列问题：构造该期权套利组合的成本为（）美元。
本题考查金融期权的套利。题干表述投资者认为3个月中股票价格不可能发生重大变化，即预期市场价格趋于稳定，构造期权套利组合的方式是：购买一个执行价格为15美元的看涨期权，购买一个执行价格为25美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为20美元的看涨期权。期权买方支付期权费，期权卖方获得期权费，因此，投资者构造期权套利组合的成本为：6+3-（4×2）=1（美元）。因此，本题选项C正确。
登录查看答案
